劉同學
2021-05-15 00:21第68題中的,quantify a risk metrics是指的包含均值方差框架mean-variance framework嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-17 11:14
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同學你好,mean-variance framework是CAPM模型的假設(shè)條件,與這里的風險管理流程或者risk metric無關(guān)。
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追問
那risk metrics通常指什么?
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追答
risk metrics是指風險矩陣,常見的風險度量指標比如EL,VaR都是風險矩陣。
