Asher
2021-05-15 02:33Type1 error是α 可是type2 error是什么 課件中只提到了power of test是1減type2 error 并沒有說type 2 error是什么 如何計(jì)量
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-18 15:23
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
一類錯誤（H0為真，錯誤拒絕了H0）出現(xiàn)的概率為顯著性水平a，當(dāng)alpha減小時拒絕域減小，此時檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量落在拒絕域的概率減小，拒絕H0的概率減小。
二類錯誤（H0為假，錯誤沒有拒絕H0）出現(xiàn)的概率與顯著性水平無關(guān)，但可以理解為：當(dāng)alpha減小時拒絕域減小置信區(qū)間增大，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量落在拒絕域的概率減小而落在置信區(qū)間的概率增大，此時不拒絕H0的概率增大。二類錯誤發(fā)生的概率是1-power of test。
于是當(dāng)一類錯誤出現(xiàn)概率減小時一類錯誤出現(xiàn)的概率增大（當(dāng)樣本容量n不變時進(jìn)行討論）。
如圖，不能認(rèn)為兩者發(fā)生的概率之和為1，或者有其他數(shù)量數(shù)值計(jì)算關(guān)系。因?yàn)槭莾蓚€不同岔路的條件概率。不能直接求和。
一類錯誤是原假設(shè)為真的時候的概率，比如說是20%。而二類錯誤是H0為假的概率，比如說40%，這兩個概率是兩個節(jié)點(diǎn)出去的條件概率。
因?yàn)闂l件不同，所以求和不需要等于1，如果真的等于1是巧合，不是結(jié)論。
相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)好，股價(jià)上漲的概率是60%，經(jīng)濟(jì)差，股價(jià)上漲的概率是20%，下跌的概率是80%，這兩個不同經(jīng)濟(jì)條件下，股價(jià)上漲的概率和股價(jià)下跌的概率不需要加起來等于1.
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