夏同學(xué)
2021-05-15 11:23如果用ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出拒絕原假設(shè)，那么是單位根嗎？拒絕原假設(shè)則前面系數(shù)是顯著區(qū)別于零的，但到底是不是一還是不知道??？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-17 11:24
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同學(xué)你好，ADF檢驗(yàn)中，原假設(shè)是gamma = 0, 備擇假設(shè)是gamma<1，不拒絕原假設(shè)才是隨機(jī)游走，才存在單位根，且數(shù)據(jù)不平穩(wěn)，拒絕原假設(shè)則說明數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。不太明白你的意思，adf檢驗(yàn)只是要知道gamma是否等于0，跟1沒有太大的關(guān)系呀。
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