房同學
2021-05-15 15:14老師這一題是啥意思 沒看明白
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-17 13:06
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同學你好,這道題目其實就是就是在問99%置信水平下,對應(yīng)的組合價值的區(qū)間下限,所以還是要求區(qū)間的下限,只不過這里比較特別的是sigma需要的是5天的sigma,所以我們必須要要將單日的sigma,使用平方根法則后轉(zhuǎn)化成5天的sigma,然后求區(qū)間下限即可。
