房同學(xué)
2021-05-15 17:16老師 尖峰會(huì)有肥尾 平峰會(huì)有瘦尾 出現(xiàn)了肥尾和瘦尾又代表著什么呢 他們之間有什么關(guān)系嘛 為什么這里百分之九十五的正態(tài)分布杯低估了
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-17 13:47
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同學(xué)你好，肥尾和瘦尾表示的尾部極端值出現(xiàn)的概率的高低，肥尾的話，也就是尾部極端值的出現(xiàn)的概率要比較大，瘦尾則相反。那么根據(jù)附圖，同樣尾部累計(jì)5%的概率（面積一樣），那么瘦尾對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值要比肥尾更靠左，對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值更低，比如1.5，而肥尾的關(guān)鍵值則更高，所以如果用正態(tài)分布算var，相對(duì)來(lái)說(shuō)，用的就是比較低的關(guān)鍵值，所以是低估var。
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追問(wèn)
老師尖峰應(yīng)該是肥尾 你畫(huà)出來(lái)的劍峰尾部怎么比低峰的還細(xì)呢l
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追答
肥尾可以是尖峰，也可以是矮峰，只不過(guò)FRM里面一般看到的都是尖峰，因?yàn)樗僭O(shè)的是分布的方差和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布保持一致。在其他的一些大學(xué)教材里面你也會(huì)看到矮峰肥尾。所以我畫(huà)的時(shí)候沒(méi)有特別區(qū)分這個(gè)。
這里給你換個(gè)圖，用的是尖峰肥尾。尾部邏輯還是一樣的。 -
追問(wèn)
明白了 謝謝老師的詳細(xì)解答
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追答
不客氣噠~
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