張同學(xué)
2021-05-15 18:42麻煩老師解答下35題
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-17 19:01
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└(^o^)┘同學(xué)新年好，
題目描述預(yù)計(jì)是正態(tài)分布，但是實(shí)際是超額峰度，也就是高峰。
高峰等價(jià)于肥尾
這里有一個(gè)前提條件，所要研究的分布與正態(tài)分布的方差相同，即兩組數(shù)據(jù)通過(guò)方差衡量出的離散程度相同。
若所要研究的分布為高峰，說(shuō)明這組數(shù)據(jù)在靠近均值的部分?jǐn)?shù)據(jù)多，分布比較集中。為了保證總體的離散程度相同，則在遠(yuǎn)離均值的地方分布必須比較松散，即極值出現(xiàn)的可能性比較高，所以會(huì)出現(xiàn)“肥尾”的現(xiàn)象。
實(shí)際尾部的收益觀測(cè)值比預(yù)計(jì)正態(tài)分布的更加分散，那么實(shí)際情況被低估了。選擇C。
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