袁同學(xué)
2021-05-15 19:46原版書reading 15的 228頁的example 1 中買入按照當(dāng)前的價格買入1000股 的借款成本剛好等于forward的交割金額？這個是巧合嗎？ 如果當(dāng)前的價格高于200，那么買相同股數(shù)的成本就高于foreard約定的收到的錢，就沒有實現(xiàn)對沖了。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-05-17 11:40
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同學(xué)你好！
1.是相等的，F(xiàn) = S0*(1+rf)^T=200*(1+0.70%)^0.25=200.35；
2.不是巧合，如果不等，會有套利者進(jìn)行套利，使兩者強(qiáng)制相等；
3.見2。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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