劉同學(xué)
2021-05-15 21:00第47題,為什么是用今天的收益率帶到公式里?根據(jù)garch模型,不應(yīng)該是帶入昨天的收益率嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-17 11:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,原版書上對(duì)收益率的表述是“most recent”,也就是“最新”。
一般情況下我們認(rèn)為,如果今天的收益率沒告知,那最新的數(shù)據(jù)就是昨天的;如果今天更新了,那最新的數(shù)據(jù)就是今天的。
