飄同學(xué)
2021-05-16 17:44老師為什么yt的方差是t倍的斯格瑪平方？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-17 14:17
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同學(xué)你好，這里的yt是隨機(jī)游走，yt=y0+∑ ε；因?yàn)閥0實(shí)常數(shù)，所以它的方差為0. 所以yt的方差主要取決于ε。殘差項(xiàng)的方差是sigma方，yt相當(dāng)于t個(gè)殘差項(xiàng)的加總，而殘差項(xiàng)之間沒有序列自相關(guān)，所以yt的方差就相當(dāng)于t個(gè)殘差項(xiàng)的方差，也就是t*sigma方。
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