飄同學(xué)
2021-05-16 17:44老師為什么yt的方差是t倍的斯格瑪平方?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-17 14:17
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同學(xué)你好,這里的yt是隨機游走,yt=y0+∑ ε;因為y0實常數(shù),所以它的方差為0. 所以yt的方差主要取決于ε。殘差項的方差是sigma方,yt相當(dāng)于t個殘差項的加總,而殘差項之間沒有序列自相關(guān),所以yt的方差就相當(dāng)于t個殘差項的方差,也就是t*sigma方。
