Asher
2021-05-16 19:39Convexity的確有漲多跌少的特性 但從圖一公式來(lái)看 越大的convexity 會(huì)帶來(lái)更大的債券價(jià)值變動(dòng) 說(shuō)到底它也就是和duration一樣用來(lái)衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo) 那155題 為什么對(duì)于一個(gè)利率風(fēng)險(xiǎn)越大的債券 它還更受歡迎（要求越低的收益率）
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-05-18 14:59
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
越大的convexity意味著漲的更多，跌的更少。盡管是變動(dòng)，但是是對(duì)投資者有利的變動(dòng)
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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