1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-03 18:08
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答案選A，這道題只需要注意到久期（duration）對(duì)組合是線性的就能求解出來。
首先求出這個(gè)組合P的市場(chǎng)價(jià)值 P= 88 * exp(-0.04*5) = USD 72.05 million.
設(shè)X為1.5年到期的的零息債券，則
[5 * (P-X) + 1.5 * X]/P = 3, 由此求出 X =41.17 million
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