1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-03 18:09
該回答已被題主采納
34. 答案選B
在這個(gè)swap里，Savers 收到： 6,500,000 * 4.00% * 0.5%， 即USD 130,000
Savers付： 65000,000 *（0.39% + 1.20%）* 0.5，即USD 51,675，
兩者之差為USD 78,325.
-
追問
老師 fix部分的本金什么時(shí)候收到
-
追答
IRS 其實(shí)到期只交換利息，不交換本金的。
-
追問
那為啥有時(shí)候固定端要本金利息一起折現(xiàn)
-
追問
為啥第九題這種irs要本金一起折現(xiàn)
-
追答
兩種問題。
協(xié)會的是求payment，就是利率互換的合約規(guī)定，不交換本金，只交換利息。
notes那個(gè)是價(jià)值。如果fix和市場利率是一樣的，那么不用考慮本金，整個(gè)swap也是對等的。但不一樣的話，我就要算做了這個(gè)swap我到底是虧了還是賺了，這個(gè)時(shí)候，相當(dāng)于一個(gè)“事后諸葛亮”的感覺，要加上本金一起來比較的。雙方的本金由于利率和結(jié)算日是否是付息期，所代表的價(jià)值可能會不一樣。
0
0
1
1
