余同學(xué)
2021-05-16 21:32window是指樣本容量n還是指數(shù)據(jù)的壽命？感覺(jué)老師在課程中前后有出現(xiàn)不一致的說(shuō)法。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-17 10:59
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同學(xué)你好，window 在這里指的是樣本容量。
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追問(wèn)
那請(qǐng)問(wèn)怎么理解The longer the window, the sparser the VaR curve.這句話(huà)，正常不是Window越大，那樣本個(gè)數(shù)越多，實(shí)際超VAR值的數(shù)就越多嗎？
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追答
比如總的數(shù)據(jù)也就是總體容量有10000個(gè)數(shù)據(jù)，如果樣本容量window取100，那么這時(shí)候就可以得到100個(gè)VaR值，如果window取1000，那么就只能得到10個(gè)VaR值，window值越大，VaR個(gè)數(shù)越少，VaR curve也就越稀疏。
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回復(fù)Yvonne：window有1000個(gè)數(shù)據(jù)，為什么var值只有10個(gè)？
