讓同學
2021-05-17 00:28押題的下午Q27 答案的解釋沒看懂，為什么factors are uncorrelated就是stratified sampling？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2021-05-17 09:31
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同學你好，原文中說道optimization process accounts explicitly for the covariances among the portfolio constituents. Although two securities from different industry sectors may be included in a passive portfolio under stratified sampling, if their returns move strongly together, one will likely be excluded from an optimized portfolio.
最優(yōu)化是考慮個股之間的協(xié)方差的，如果對應到因子層面就是因子之間的相關性的，而分層抽樣是不考慮各層之間的相關性的。這樣才做比抽樣構建出來組合的跟蹤誤差更小，但現(xiàn)在已經假設因子之間不想關，因此不需要用到最優(yōu)化這種比較復雜的方法。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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