鄭同學
2021-05-17 15:07老師,原版書課后題reading 9的第20題,為什么framing導致1/n的資產(chǎn)分配,這里不是很明白。
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1個回答
Vito Chen助教
2021-05-17 21:57
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同學你好。
這個人有framing和regret bias兩個偏誤,顧問跟他說有四個表現(xiàn)最好的基金,根據(jù)framing偏誤,客戶會認為這四個都是好基金,而且從表述來看,沒法證明其中的那一個更好,因此最好的做法是每個都配置1/n,這樣我就不會特別偏好哪一支基金了,另外我有regret bias,所以最好不要對這四支基金有觀點,我怕以后我搞錯了后悔,所以就每個選25%,這樣就沒有自己的觀點了。因此客戶會選每個配置25%。這是由于題干給的條件和這個人的偏誤所得出的結(jié)論,但不是能直接就說framing和1/n naive diversification, regret 和conditional 1/n strategy是一一對應的。
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追問
明白了!謝謝老師!
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追答
客氣了,加油哦~
