可同學(xué)
2021-05-17 18:08老師，協(xié)會mock Q42，可不可以用這種思路，Treetop的overall duration=0.35*7.4+0.3*7.5+0.35*5.7=6.835, benchmark overall duration=0.3*6.5+0.3*7.4+0.4*7.5=7.17，所以treetop portfolio對利率的敏感性比benchmark portflio的小，在組合價格下降時受益，也就是利率上升，credit spread widen，選c。但答案是A
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-05-19 15:57
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表一的信息主要考慮信用利差的變化，而不是利率變動的影響。而且，你算不出benchmark的總體duration，因?yàn)檫@里只給了你每個credit rating group的組合的duration，沒給你benchmark duration。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
你們錄視頻的題信息不全，下圖是協(xié)會mock原題，怎么能看出來這道題想考的是信用利差
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追答
同學(xué)你好，42題的三個選項(xiàng)都是說信用利差如何變化的情景。表一信息又給了組合在不同債信質(zhì)量的債券上的配置權(quán)重。
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