可同學(xué)
2021-05-17 18:08老師，協(xié)會(huì)mock Q42，可不可以用這種思路，Treetop的overall duration=0.35*7.4+0.3*7.5+0.35*5.7=6.835, benchmark overall duration=0.3*6.5+0.3*7.4+0.4*7.5=7.17，所以treetop portfolio對(duì)利率的敏感性比benchmark portflio的小，在組合價(jià)格下降時(shí)受益，也就是利率上升，credit spread widen，選c。但答案是A
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-05-19 15:57
該回答已被題主采納
表一的信息主要考慮信用利差的變化，而不是利率變動(dòng)的影響。而且，你算不出benchmark的總體duration，因?yàn)檫@里只給了你每個(gè)credit rating group的組合的duration，沒(méi)給你benchmark duration。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
你們錄視頻的題信息不全，下圖是協(xié)會(huì)mock原題，怎么能看出來(lái)這道題想考的是信用利差
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追答
同學(xué)你好，42題的三個(gè)選項(xiàng)都是說(shuō)信用利差如何變化的情景。表一信息又給了組合在不同債信質(zhì)量的債券上的配置權(quán)重。
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