138****5689
2021-05-17 19:07老師,623題的解題有誤吧?而且選項中也沒有正確答案啊。我計算的價格是11.38。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-18 09:23
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同學你好,具體步驟如圖
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追問
為什么只是用三個月的期權算價格呢?應該用六個月的期權算啊。
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追答
同學你好,括號里的數字是此時期權的價值,也就是3個月分叉下括號里的數字是6個月節(jié)點價值的折現(xiàn)。
23.092=[36.724*p+10*(1-p)]e^(-0.03*0.25)
用最后節(jié)點折現(xiàn)也可以,但是涉及到小數位保留的問題,可能計算出的結果有點差別。
