飄同學
2021-05-17 22:47老師,請問BSM模型假設第一條,股票均值和方差為常數(shù),怎么推理出股票服從幾何布朗運動、St服從對數(shù)正態(tài)分布、收益率服從正太分布這三條呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-18 13:39
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同學你好,簡單來講,是由幾何布朗運動以及伊藤引領兩個公式聯(lián)立推導出的。
但是這個知識點一兩句話很難解釋清楚,建議看一下基礎班的授課視頻,在基礎段講義90頁左右,老師有簡單的講解。
