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2021-05-18 09:59casebook第146頁2016年C選項,判斷是否hedge:1、答案里為什么加7.5%呢?2、答案第三種解法里IPR forward rate計算,(F-S)/S=(1+Rx)/(1+Ry),為什么答案計算的是2*(1.018/1.04),這樣計算出的是F-S不是F吧,請問是為什么呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Kevin助教
2021-05-18 11:03
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同學(xué)你好!
建議截張圖,看題目像是衍生,但題目對不上。
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追問
抱歉沒說清楚,casebook中冊147頁,固收2016年C提問
Nicholas助教
2021-05-20 09:47
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同學(xué),早上好。
請參考截圖。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
