edwin
2021-05-18 10:45可以用sharpe 公式解決嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-18 11:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題目中寫了投資組合是well-diversified的投資組合,而Treynor ratio就是用于評價(jià)充分分散化的投資組合,所以這題應(yīng)該要用treynor ratio。
