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2021-05-18 11:10163題，作為lender，就是short FRA，i越小越賺錢，也就是反而害怕i上升。那在interest rate swap里面，ppt筆記有說，害怕i上升的人是pay-fix，害怕i下降的人pay-float，那么現(xiàn)在lender害怕i上升，不是應(yīng)該對應(yīng)過來pay fix嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-18 18:32
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
不是的，short FRA是越小越賺錢，是擔(dān)心利率下降，于是簽訂了一份“擔(dān)心的事情利率下降可以獲利的”遠(yuǎn)期合約，此時支浮動收固定。
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