楊同學(xué)
2021-05-18 13:22第43題，怎么從A的price對interest更敏感推到A的duration更長？
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1個回答
Danyi助教
2021-05-18 13:27
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
因為久期就是用來衡量利率風(fēng)險的。久期是利率變動對債券價格的影響，債券價格變化越大，久期越大。這個是它的定義
為乘風(fēng)破浪的自己【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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追問
所以duration有2個定義，一個是price對Yield的敏感程度，一個是還款周期，所以在得出A的duration大后，再通過第二個定義推出，duration長，所以coupon rate??？
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追答
是的，可以這么理解
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