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2021-05-18 13:40聽第二遍發(fā)現(xiàn)點問題,delta不是期權(quán)價格的變化比上標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化嗎,如果買160份標(biāo)的資產(chǎn)的話了,那delta不應(yīng)該是160×0.58嗎,最新的delta依然沒有對沖干凈哎??
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-18 15:35
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同學(xué)你好,標(biāo)的資產(chǎn)stock的delta=Δstock/Δstock=1,買160份標(biāo)的資產(chǎn)的delta=160*1=160
