王同學
2021-05-18 17:51老師你好,mark-to-market value這notes上一道例題,給的spot、30-day、60-day 90-day 180-day和30-day rate,60-day rate, 90-day rate是t=0時刻的還是t=30時刻開始的?
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1個回答
Johnny助教
2021-05-19 15:55
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同學你好,這些遠期匯率是t=30時刻的。
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追問
老師你好,這里的FP(t),investor買CAD賣AUD,就是dealer賣CAD買AUD,應(yīng)該用的是ask price1.0614吧,為什么用的是bid? 還有就是給的forward rate1.05358AUD/CAD這個是bid還是ask,只給了一個數(shù)值怎么用,為什么可以直接當作FP減掉?
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追答
同學你好,F(xiàn)P(t)是t時刻所簽訂的反向合約。既然原合約是long CAD,那么新的反向合約就是short CAD,用的是bid。如果forward rate只給了一個數(shù)值,那么bid和ask都用這個數(shù),直接相減即可,不區(qū)分bid和ask
