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2021-05-18 20:38這道題解釋一下吧，視頻播放不了
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-19 11:56
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同學你好，投資組合的方差計算公式如下，由題目可知，ρ等于0，所以σ_P^2=w_A^2 σ_A^2+w_B^2 σ_B^2，又因為w_A+w_B=1，所以w_A=1-w_B，帶入到前面求方差的公式，解一元二次方程就可以求出w_A和w_B。
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