Amy
2021-05-18 22:34羅伊第比率與夏普比率的關(guān)系是什么，感覺(jué)定義都是一樣，一單位風(fēng)險(xiǎn)所對(duì)應(yīng)的超額收益
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1個(gè)回答
Irene助教
2021-05-19 14:56
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同學(xué)你好
是的，兩個(gè)指標(biāo)的含義基本相同。
但是，羅伊第一安全比率的分子上減去的是RL也就是最低要求的門檻收益率。
而sharpe ratio的分子上減去的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf。
也就是說(shuō)，羅伊第一安全比率是自己設(shè)定一個(gè)RL作為基準(zhǔn)，計(jì)算超額收益。但是sharpe ratio在計(jì)算時(shí)一定是把無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率作為基準(zhǔn)。
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