黃同學
2021-05-18 22:37老師，關(guān)于組合方差的公式，課上不是說相關(guān)系數(shù)=-1的時候總能湊好數(shù)字使得組合的方差正好等于0嗎，方差等于0那標準差就等于0，不就實現(xiàn)了完全分散風險嗎？這里說不能完全分散風險不就和公式矛盾了嗎
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1個回答
Irene助教
2021-05-19 14:58
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同學你好
這里說不能分散風險，是說相關(guān)系數(shù)等于1的時候
如果相關(guān)系數(shù)等于-1，確實可以使風險等于0。
但是一般我們認為，市場上真實的情況是：除非做空（或者利用衍生品）對沖風險，不然很難找到相關(guān)系數(shù)等于-1的兩類資產(chǎn)，所以只要相關(guān)系數(shù)不等于-1，那么就不太可能充分分散風險。
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