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2021-05-18 23:26老師 ，這道題請(qǐng)講解一下吧謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-20 00:29
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
本題應(yīng)該選擇A。本題選不對(duì)的A。
一系列的FRA組成了一份Swap，此時(shí)一系列FRA的合約期和執(zhí)行期都不一樣，對(duì)每一份FRA的定價(jià)是不一樣的。A錯(cuò)，C對(duì)。
而Swap是一份平等的合約雙方在期初時(shí)誰(shuí)也不欠對(duì)方，于是一系列FRA加起來(lái)的價(jià)值應(yīng)該是0。B對(duì)。
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