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Irene助教
2021-05-19 15:25
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同學你好
這題問的是組合的beta是多少？
首先，按照無風險資產借錢可以看成投資在無風險資產（F）中的錢是 -5000；（投資取正號；借錢取負號）
其次，把原來手上的10000和借來的5000都投資在市場組合中，市場組合（M）中的總資金=15000
如果組合（p）由無風險資產（F）和市場組合（M）構成，此時F中的權重就是-5000/10000（-50%），M中的權重就是15000/10000（150%）
組合的beta是兩類資產beta的加權平均，且無風險資產的beta（betaf）=0，市場組合的beta（betam）=1.
beta p=Wf*betaf+Wm*betam=-50%*0+150%*1=1.5
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