李同學(xué)
2021-05-19 08:47B題目 老師怎么判斷要不要用full replication啊 你看這個(gè)題目寫(xiě)的asset是3million，買(mǎi)3000個(gè)公司不是資金很充足嗎？為什么要用抽樣？ 我記得做過(guò)一個(gè)題也是這種情況然后就必須用full replication
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-05-19 14:18
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同學(xué)你好，書(shū)中說(shuō)：the S&P 500, have constituents that are readily available for trading and can be applied to portfolios as small as USD 10 million. 要復(fù)制像標(biāo)普500這樣有幾百只成分股的指數(shù)最小資金量是USD 10 million，以這個(gè)為參考，3million要全部買(mǎi)3000只個(gè)股是不太行的。有一道題目是說(shuō)有150million歐元去復(fù)制100只成分股的指數(shù)，那么這個(gè)是足夠的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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