edwin
2021-05-19 16:29能在解釋下答案是怎么算出來的嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-20 10:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，具體過程如圖
注意：1. 二叉樹定價(jià)中使用的概率是無風(fēng)險(xiǎn)概率，不是某某人的期望概率，所以20%和80%不能用，風(fēng)險(xiǎn)中性概率要自己計(jì)算。
2. American put有可能提前行權(quán)，所以在算出后一個(gè)節(jié)點(diǎn)的價(jià)值貼現(xiàn)后，要考慮此刻行權(quán)的價(jià)值，兩個(gè)價(jià)值比較，選大的。
0
0
0
0
