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2021-05-19 20:01請(qǐng)老師解答一下這道題吧
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-20 10:57
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同學(xué)你好,這道題就是套用APT模型的公式來(lái)計(jì)算,具體的公式如下,已知原來(lái)的收益率是8%,利用APT模型進(jìn)行計(jì)算就要對(duì)8%進(jìn)行調(diào)整,所以就要用每個(gè)因子的預(yù)測(cè)值乘以對(duì)應(yīng)的β就可以求出APT forecast。
