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2021-05-19 20:11是否有套利機(jī)會(huì)不是應(yīng)該比較實(shí)際價(jià)格和理論價(jià)格嗎,跟trynor ratio有什么關(guān)系呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-20 09:35
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同學(xué)你好,題目中說(shuō)了投資組合是well-diversified,也就是說(shuō)都是充分分散化的投資組合,而treynor ratio適用于評(píng)價(jià)充分分散化的投資組合。因此可以通過(guò)treynor ratio判斷它們是否都位于SML線(xiàn)上。
