楊同學(xué)
2021-05-19 22:16為什么含權(quán)bond的duration會是負(fù)的呢?
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1個回答
Danyi助教
2021-05-20 09:54
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
duration它表示的是平均還款期的概念,所以不可能是一個負(fù)數(shù)
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追問
雖然忘了是哪一節(jié)課,但是記得是老師說的???
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追答
久期肯定是正的。凸性可以有負(fù)的
