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2021-05-20 00:21老師,683題答案是否有誤?III和IV的計算正負(fù)號加錯了吧?long put應(yīng)該是-1,short put應(yīng)該是1吧?
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1個回答
Millie助教
2021-05-20 09:37
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同學(xué)你好,答案沒問題。call option delta為正,put option delta為負(fù);long 為正,short為負(fù)。它倆是分開的。
題干III的意思是:每份put option的delta是-0.470,long 20000份,所以組合delta=20000*(-0.470)
IV:每份put option的delta是-0.430,short 10000份,所以組合delta=-10000*(-0.430)
