137****8914
2021-05-20 04:16請問一下這個mock的第30 題,他只是說Apollo 經(jīng)歷credit improving,apollo 的risk spread 會下降,為什么直接就推出BLB 的risk spread 下降呢?FIQ 的risk spread 上升?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2021-05-20 18:01
該回答已被題主采納
同學,下午好。
這里FIQ是銀行,F(xiàn)IQ Bank is a highly rated corporate and institutional bank that operates a client-facing credit default swap (CDS) desk.
BLB是基金,Eckle and Priore are meeting with Brian Bregen, a portfolio manager for BLB Fund
這里是建議他們買入相關(guān)的CDS,Priore suggests that FIQ and BLB execute a five-year naked CDS in which FIQ buys the CDS and BLB sells the CDS. 不是書BLB的信用利差下降,F(xiàn)IQ的信用利差上升。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
