anina
2021-05-20 08:17題目說收益率曲線invert,而不是僅僅是變平坦,變平坦可以理解成利率下降,從而put option價(jià)值下跌,call option價(jià)值上升,選A. n但是如果是變得invert了,長(zhǎng)期利率下降而短期利率上升,為什么還是只看長(zhǎng)期利率的下跌而不看短期利率的上升呢?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2021-05-20 16:19
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同學(xué)你好,其實(shí)很好理解, 因?yàn)檫@里我們討論的是未來收益率的變化,所以關(guān)注的是長(zhǎng)端收益率變化。
