陳同學
2021-05-20 09:20老師， Theta 和option value 不是正相關(guān)的嗎？ long option 等于 short theta 這點有點困惑。我能理解hold住一個option，那個option的時間價值只會越來越小，不可能多起來，但是我long了一個option不是也獲得了option的時間價值，而不是賣出時間價值呀？long option 等于 short theta 這點能不能再解釋一下？
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1個回答
Kevin助教
2021-05-20 10:01
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同學你好！
theta是time decay，也就是時間價值的衰減，不是時間價值。注意辨析
回到你的問題：
1.對于option的long方，theta是負的，theta和option value并不是正相關(guān)；
2.theta是時間價值的衰減，對于期權(quán)l(xiāng)ong方，theta本身是負的，不是賣出的意思；
3.見上。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
long option等于 short theta是老師在視頻里說的，不是我說的??
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追問
是我聽錯了，沒有short theta。。。????對不起
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追答
沒事哈，繼續(xù)加油~
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