陳同學(xué)
2018-05-03 21:55信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法是不是無(wú)論是基本法還是高級(jí)法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定? 300 題的答案ii項(xiàng)為正確 (是否意味著相關(guān)性也銀行自己決定),而327題 A項(xiàng)相關(guān)性,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管者定,講義中沒(méi)有提及,前兩天一個(gè)同學(xué)回答是不由銀行自己決定,所以迷惑了,麻煩老師給個(gè)最終版本。
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-04 16:17
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學(xué)員你好,如果說(shuō)這兩個(gè)方法的參數(shù),通常指PD (PD在兩個(gè)方法中都由銀行自己確定) LGD, EAD, and M
不過(guò)在WCDR的計(jì)算中,里面有個(gè)相關(guān)性系數(shù)。相關(guān)性系數(shù),都是有監(jiān)管層規(guī)定的
