吳同學(xué)
2021-05-20 12:58老師好,能否解釋一下如圖畫橙色框處的X所代表的準(zhǔn)確含義呢?謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-20 13:10
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同學(xué)你好,x代表的是置信水平
比如求99%置信水平下的VaR,x=99,可寫成:VaR(99%)=∣E(R)-Z(99%單尾)*σ∣
