anina
2021-05-20 12:59Reading35的case1第8題，這個(gè)VND 103.5450書上說可以用表格2中的spot rate對應(yīng)的折現(xiàn)因子計(jì)算出來，那每一期的exposure中的價(jià)格部分為什么不能直接用表格2最后一欄的forward rate折現(xiàn)求出來呢？邏輯上是沒問題的啊，可以這樣計(jì)算嗎？若是不可以，原因是什么？麻煩解釋一下n另外，第8題明確要求基于表格2去計(jì)算，也沒說要用表格3呀
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2021-05-20 17:20
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同學(xué)你好， VND是可以用二叉樹也可以用spot rate（or forward rate）來算的。
由于forward rate和spot rate之間能互相推算出來，所以也可以用forward rate計(jì)算。
希望我的回答對你有幫助噢~考試奧利給~
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追問
謝謝老師。那exposure呢，為什么不能用forward rate去計(jì)算出來？
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追答
二叉樹上的利率除了第一期，其他也是forward rate.
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