小同學(xué)
2021-05-20 13:54為什么股票的delta=1?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-20 14:11
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同學(xué)你好,期權(quán)delta的定義是:標(biāo)的資產(chǎn)變動一單位,期權(quán)價格變動多少。所以根據(jù)delta的定義,stock的delta表示:stock變動一單位,stock價格變動多少,delta=Δstock price/Δstock price=1。
