小同學(xué)
2021-05-20 14:05圖中藍(lán)色的部分什么意思？沒懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-20 14:20
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同學(xué)你好，平時常見的都是gamma對沖，也就是要求總資產(chǎn)gamma=0。藍(lán)色highlight那句話的意思是：也可以構(gòu)造一個組合以達(dá)到想要的gamma值 （此時組合gamma不一定要=0）。
比如：原資產(chǎn)gamma是-5000，另一個資產(chǎn)A的gamma每份100，問需要多少份A可以實現(xiàn)組合資產(chǎn)的gamma為-6000？
可列等式：-5000+100*x=-6000，得出x=-10，也就是需要short10份A。
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