鄭同學(xué)
2021-05-20 14:27老師。reanidng15第16題 價(jià)格是55時(shí)，call delta=1（不是意味著itm），這時(shí)gamma不是最大嗎？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-20 14:31
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同學(xué)你好！
1.delta = Δc/Δs，實(shí)際是圖像的斜率，也就是一階導(dǎo)數(shù)；gamma=Δdelta/Δs，也就是該點(diǎn)delta的變化率。即圖像的凸性（彎曲程度），是二階導(dǎo)數(shù)。
2.gamma在ATM時(shí)最大，越偏離執(zhí)行價(jià)格，gamma越小。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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追問
意思是atm delat=1，但是delta=1不一定atm，對嗎？
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追答
同學(xué)你好！
不是的，ATM時(shí)，delta接近于0.5。
深度ITM時(shí)，delta接近于1；深度OTM，delta接近于0。 -
追問
好嘞?。≈x謝您?。。?！
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追答
不客氣，繼續(xù)加油哈~
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