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2021-05-20 15:10請問IR 分子上的α拔為何不為零?在T.E.公式中,把α拔近似看作零這里為何不為零?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2021-05-21 15:41
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同學(xué)你好, IR的分子是active return, 是benchmark return減去portfolio returm, 不是alpha拔。。。 TE指的是active risk, 是active return的標(biāo)準(zhǔn)差。
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追問
這里公式上就是用α拔的吧
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追答
IR這個 拔 其實是均值的意思, 也就是不同時間段會有Rp和RB, 我算出來Rp和RB各自的平均值。
