鄭同學(xué)
2018-05-03 23:50請問老師為什么選擇a，知識點在哪頁PPT講解過？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-05-04 11:28
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利用put call parity構(gòu)造option。
put call parity有兩個作用，一個是構(gòu)造期權(quán)，另一個是套利，此處考察的是構(gòu)造的內(nèi)容。
此題問的是call option如何可以合成，也就是用其他產(chǎn)品構(gòu)成一個call option，本質(zhì)上考察的是put call parity的內(nèi)容。如圖所示。
紅框部分就是call的構(gòu)成，也就是long一個put，一個stock，short一筆投資或者可以成為bond、，A選項與此等式表述一致
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