楊同學
2021-05-20 19:20有點點迷糊，modified duration 和 convexity 都是對Macaulay duration進行(線性到非線性)調(diào)整嘛？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2021-05-21 09:54
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└(^o^)┘同學你好，
是的，modified duration和convexity都是可以基于Macaulay duration的基礎上求出來的
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追問
modified duration是怎么對mac_duration從線性到非線性的調(diào)整？它不是限制了interest risk單指price risk嘛？乘以1/(yield+1) 怎么進行調(diào)整的可以詳細說一下嘛？
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追答
這里我們不涉及線性還是非線性。modified durantion=Macaulay/(1+y)，從Macaulay duration可以計算出modified durantion，就叫做可以調(diào)整
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