王同學(xué)
2021-05-20 22:00這個公式不管是調(diào)整貝塔還是duration，紅圈的位置， 1.如果是futures ，有些題目是單價乘以m倍數(shù)，有些是market price of ctd bond。 2. 如果是swap，有些不用除以 100，有些除以100。 這個好亂，有點搞混了，怎么區(qū)別啊。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-05-21 17:21
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同學(xué)你好！
1.如果題目中給了multiplier，那么就是f*multiplier。如果沒有給，那么就是F。
CTD是bond futures中會遇到的，調(diào)整duration，用CTD bond的數(shù)據(jù)代公式即可。
2.一般給的都是以100為面值的，因此需要除以100，得到單位本金。具體除以多少需要看題目其他信息，比如swap 1010，那么說明是1000為面值，需要除以1000，就不再是100了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
Swap都要除100或題目給的數(shù)嗎？有沒有不除的情況
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追答
同學(xué)你好！
如果題目的表格給了swap 1010或者110這種形式，都是需要除的。否則就不需要。 -
追問
Futures需要除嗎？這道題為什么futures除了啊，？我記得百題里面ctd也給了 per value，但是都沒有除
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追答
同學(xué)你好！
這是哪套題目？ -
追問
這是別的機構(gòu)的題目
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追答
同學(xué)你好！
別的機構(gòu)的題，我們不方便回答。
可以參考原版書307頁，第二問。
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