GIN
2021-05-20 22:00請問老師,習題集99題,為什么不能通過(rp-rb)÷TE求得IR?而答案通過α÷TE求IR
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-21 09:16
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同學你好,這里的alpha就是Rp-Rb,和jensen's alpha含義略有不同。
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追問
這題已知rp、rb和TE,為什么不能(rp-rb)÷TE求得IR?
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追答
這里并不是說benchmark等于8%,而是說benchmark是用CAPM模型以及market return等于8%算出來的。
