1個回答
Millie助教
2021-05-21 09:33
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同學(xué)你好，具體分析如圖
一開始是“serially uncorrelated”，說明相關(guān)系數(shù)ρ=0，此時可以用平方根法則；后來有“trends”，說明此時ρ＞0，根據(jù)公式可知此時的VaR＞原來的VaR。
（有趨勢：今天漲明天也漲，今天跌明天也跌，相關(guān)系數(shù)ρ＞0；如果是均值復(fù)歸：今天漲明天跌，相關(guān)系數(shù)ρ＜0）
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